İleri Ekonometri

Amaç

Bu eğitimde, ekonomik, pazar ve kamuoyu araştırmalarında, müşteri segmentasyonunda, kredi ve risk yönetiminde, finans mühendisliği kapsamında türev ürünlerin fiyatlamasında, istatistik ve ekonometri ile ilgili her alanda kullanılabilecek ileri düzeyde ekonometrik teknikler günlük yaşamdaki pek çok soruna ilişkin uygulamalarla Eviews paket programı üzerinden ele alınarak katılımcılara anlatılmaktadır. Amaç, katılımcıların ekonometri alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatta görev aldıkları önemli projelerde, hazırlayacakları araştırma, fizibilite veya pazar araştırması raporlarında, yapacakları araştırmalarda ve geliştirecekleri modellerde kişisel becerileri artırmalarını sağlamaktadır. Uygulamalara ilişkin örnekler Eviews uygulamalı olarak eğitim sırasında yapılacaktır.

Hedef Kitle

Finansal ve Reel Sektörde çalışan, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Hazine, Portföy Yönetimi, Fon Yönetimi, Risk Yönetimi, Kredi Yönetimi ve Tahsisi, Yatırım Danışmanlığı, Finansal Danışmanlık, Ekonomik Araştırmalar, Mali Kontrol ve Bütçe Planlama, Teftiş, İç Kontrol, Kurumsal Finansman, Proje Finansmanı, Operasyon Birimleri, Finansman ve Muhasebe bölümleri başta olmak üzere her kademedeki çalışanlar ile akademisyen ve öğrenciler eğitime katılabilir.

Uygulanacak Yöntem

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Eviews ile Uygulama-Alıştırma, , Eviews ile Problem Çözme

Eğitim Planı

1. ARIMA Modelleri

Durağanlık
AR Modelleri
MA Modelleri
ARIMA Modelleri

2. Mevsimsel ARIMA Modelleri

3. Birim Kök Testleri

Korelogram
Dickey-Fuller (DF) Testi
Genelleştirilmiş Dickey-Fuller (ADF)Testi
Phillips-Perron (PP) Testi
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Testi (KPSS)

4. Volatilite Modellemesi

Risk ve Belirsizlik Kavramları
Volatilite Kavramı
Tarihsel Volatilite Yöntemleri
- Hareketli Ortalamalar
- EWMA
- ARCH
- GARCH
- IGARCH
- EGARCH
- AGARCH
- PARCH
- GJR
- German Klass Volatilite
- Yang Zhang Volatilite
Stokastik Volatilite Yöntemleri ve Excel Uygulamaları
- Geometrik Brownian Hareketi
- Heston Modeli
- Dupire’s Model
- SABR Modeli
- Hull & White Modeli
- Monte Carlo Simülasyonu

5. Granger Nedensellik Testi

6. Vektör Otoregresif Modeller (VAR)

Gecikme Sayısının Belirlenmesi
Etki-Tepki Fonksiyonları
Varyans Ayrıştırması

7. Eşbütünleşme Analizi

Engle-Granger Eşbütünleşme Analizi
Johansen Eşbütünleşme Analizi
Hata Düzeltme Modeli

8. Çok Değişkenli GARCH Modelleri

Diagonal VECH
CCC
Diagonal BEKK

Eğitim Yeri / Ulaşım

Eğitim, talep eden gruba ve eğitmene göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılabilmektedir.
Eğitimin düzenleneceği yer, konaklama bilgileri daha sonra belirlenecektir.

Eğitim Saatleri